Бэктест торговой стратегии
Проверка стратегии на прошедшем рынке до того, как рисковать деньгами. Отдельный журнал, те же метрики, что и в боевой торговле, и без смешивания с реальной статистикой.
Сервис TradeLabs
Журналы бэктестов - часть сервиса TradeLabs. Сделки бэктеста ведутся так же, как реальные, по ним считаются винрейт, R:R и математическое ожидание, но с боевой статистикой они не смешиваются.
Под каждую стратегию заводится свой журнал, поэтому их можно сравнивать между собой.
Бэктест - это проверка стратегии на прошедшем рынке до того, как рисковать деньгами. В TradeLabs он ведётся как отдельный журнал: те же поля, те же метрики, но с реальной статистикой не смешивается.
Зачем нужен отдельный журнал
- Реальная статистика остаётся чистой. Сделки бэктеста не размывают ваш настоящий винрейт и математическое ожидание.
- Стратегии сравниваются между собой: под каждую заводится свой журнал.
- Свои колонки работают и здесь, поэтому разметка бэктеста совпадает с боевой.
Как проводить бэктест
- Опишите правила до начала. Условие входа, место стопа, цель, размер риска. Правило, которое нельзя проверить однозначно, для бэктеста не годится.
- Выберите период и не подглядывайте. Двигайтесь по графику слева направо, принимая решение только по той информации, что была доступна на тот момент.
- Записывайте каждую сделку. Включая те, что закрылись в ноль, и те, где вы засомневались. Пропущенные неудобные сделки - главная причина красивых, но бесполезных бэктестов.
- Наберите объём. Тридцать сделок дают предварительную картину, сотня - устойчивую.
- Сравните с реальным журналом. Если бэктест сильно лучше живой торговли, разница обычно не в стратегии, а в исполнении.
Какие метрики смотреть
| Показатель | Что говорит |
|---|---|
| Математическое ожидание | Средний результат в R на сделку. Главный ответ на вопрос, зарабатывает ли система. |
| Win Rate | Доля прибыльных сделок. Сам по себе почти ничего не значит без среднего R:R. |
| Средний R:R | Вместе с винрейтом даёт точку безубытка системы. |
| Профит-фактор | Сколько прибыли приходится на каждый потерянный доллар. |
| Серии стопов | Максимальная серия убытков подряд. По ней видно, выдержите ли вы эту систему психологически. |
Типичные ошибки
- Подгонка под историю. Правила меняются по ходу теста, пока результат не станет красивым. Такая система работает ровно на том отрезке, где её подгоняли.
- Забытые издержки. Комиссии и фандинг съедают заметную часть результата, особенно на частой торговле.
- Пропуск неудобных сделок. Сомнительный вход, который не записали, - это удалённый стоп.
- Слишком короткий период. Пятнадцать сделок на одном трендовом участке ничего не говорят о поведении системы в боковике.
- Смена периода после плохого результата. Если тест переносится на другой участок ради лучших цифр, это уже не проверка.
Переход к реальной торговле
Хороший бэктест - основание попробовать, а не гарантия. Разумный порядок: минимальный риск на первых двадцати-тридцати живых сделках, затем сравнение живой статистики с бэктестом. Расхождение показывает не то, что стратегия плоха, а то, где ломается исполнение: ранний вход, ранний выход, пропуск сигналов.
Подробнее о метриках и разметке написано на странице дневник трейдера, а о самом журнале - на странице журнал сделок.
Что ещё есть в TradeLabs
Журнал - только часть сервиса. Рядом с ним работают инструменты, которые закрывают остальную часть подготовки к торговле: рыночный контекст, макростатистика, проверка стратегий и дисциплина.
Дашборд и статистика
Кривая депозита, календарь сделок с раскраской по дням, KPI и разбивки по сетапам, парам и сессиям. Набор виджетов и их порядок настраиваются под себя перетаскиванием.
ИИ-разбор сделок
Три режима: подробный разбор системы, поиск повторяющихся ошибок и оценка сетапов с приговором по каждому. Выводы приходят с конкретными цифрами, а не общими советами.
ИИ-ментор
Вопрос по своей статистике обычными словами: какой сетап убрать, почему падает винрейт, что исправить первым. Ответ считается по вашим сделкам, а не по общим правилам трейдинга.
Журналы бэктестов
Отдельные журналы для проверки стратегии на истории. Считаются те же винрейт, R:R и математическое ожидание, но с реальной статистикой они не смешиваются.
Экономический календарь
События США, еврозоны и Британии с фактом, прогнозом и предыдущим значением. Данные берутся из официальных источников: BLS, FRED, EIA, ONS и Eurostat, с учётом пересмотров прошлых значений.
ИИ-анализ новостей
Разбор каждого выхода данных сразу после публикации: суть цифры, влияние на BTC, DXY, золото и индексы, нарратив и что смотреть дальше. С учётом всей истории показателя, режима политики ФРС и геополитического фона.
On-chain и рыночные данные
Индекс страха и жадности, доминация BTC, соотношение лонгов и шортов по четырём биржам, накопленный фандинг за 1, 7 и 30 дней, ликвидации в реальном времени, потоки в BTC-ETF и сезонность по месяцам.
Правила, цели и заметки
Свой свод правил с отметками соблюдения по сделке, цели по результату и раздел заметок с фотографиями графиков. Всё хранится в облаке и синхронизируется между устройствами.
Калькулятор позиции
Расчёт объёма от депозита, процента риска и расстояния до стопа. Считается до входа, чтобы риск был решением, а не тем, что получилось.
Telegram-бот и Mini App
Тот же журнал внутри Telegram: можно добавить сделку и посмотреть статистику, не открывая браузер. Данные общие с веб-версией.
Частые вопросы
Сколько сделок нужно для бэктеста?
Смешиваются ли сделки бэктеста с реальными?
Можно ли вести несколько бэктестов одновременно?
Работают ли в бэктесте свои колонки?
Гарантирует ли хороший бэктест прибыль?
Проверьте стратегию до того, как рисковать
Заведите журнал бэктеста и получите те же метрики, что и в реальной торговле.