Расчёт риска и объёма позиции

Сервис TradeLabs

Калькулятор позиции и контроль фактического риска

В TradeLabs объём считается до входа, а после сделки видно, каким риск оказался на самом деле. Расхождение заявленного и фактического процента показывается отдельной таблицей - именно там прячется большая часть потерь.

Начать бесплатно Смотреть демо

Объём позиции - это не то, сколько денег хочется заработать, а то, сколько вы готовы потерять, если сделка не сработает. Считается он от трёх величин: депозита, процента риска и расстояния до стопа.

Сколько процентов рисковать

Общепринятый ориентир - от 0,5 до 2 процентов депозита на сделку. Логика простая: при риске в 2 процента десять убытков подряд отнимут около 18 процентов счёта, и это переживаемо. При риске в 10 процентов та же серия оставит от депозита треть, и дело будет уже не в стратегии, а в невозможности продолжать.

Серии убытков случаются у всех, включая прибыльные системы. Процент риска выбирается так, чтобы такая серия не выбивала из игры.

Как считается объём

Порядок один и тот же для любого рынка:

• Сумма риска в деньгах - депозит, умноженный на процент риска. При 10 000 долларов и риске 1 процент это 100 долларов.
• Расстояние до стопа - разница между ценой входа и ценой стопа, в процентах или пунктах.
• Объём - сумма риска, делённая на расстояние до стопа. Если стоп в 2 процентах от входа, а рисковать можно 100 долларами, объём позиции составит 5000 долларов.

Из этого следует неочевидное: чем ближе стоп, тем больше объём при том же риске. Не наоборот.

Где обычно ошибаются

• Считают объём от суммы на счёте, а не от риска. «Возьму на треть депозита» - это решение о размере, а не о риске. При широком стопе такая позиция стоит уже не 1 процент, а 5.
• Не учитывают плечо. Плечо меняет требуемое обеспечение, но не сумму риска. Риск задаётся стопом, а не размером плеча.
• Двигают стоп после входа. Самая дорогая ошибка: заявленный риск 1 процент, фактический доходит до трёх. Одна такая сделка съедает результат нескольких аккуратных.
• Забывают комиссии. На коротких стопах комиссия и фандинг составляют заметную часть риска.

Почему заявленный риск нужно сверять с фактическим

Посчитать объём перед входом - половина дела. Вторая половина - проверить, каким риск оказался по факту. Расхождение возникает от передвинутых стопов, доборов в позицию и закрытия по рынку вместо стопа.

Пока эти случаи не собраны в одну таблицу, они выглядят единичными. Собранные вместе они обычно объясняют, почему при нормальной статистике счёт не растёт.

Как это устроено в TradeLabs

• Калькулятор позиции - объём считается от депозита, процента риска и расстояния до стопа до входа в сделку.
• Фактический риск по каждой сделке - считается автоматически при импорте с биржи.
• Дисциплина риска - отдельный разрез: заявленный процент против фактического и цена расхождений в деньгах.
• R:R проставляется сам - если указан депозит журнала и процент риска.
• Правила с отметкой соблюдения - видно, сколько стоят нарушения собственных правил.
• Разбор ИИ - показывает, в каких ситуациях риск систематически превышается.

Бесплатный тариф без ограничения по времени: 150 сделок, разовый перенос истории с биржи, калькулятор и базовая статистика. Карта не нужна.

Что ещё есть в TradeLabs

Калькулятор - только часть сервиса. Рядом работают инструменты, которые показывают, во что риск превращается на дистанции: статистика, разборы и дисциплина.

Частые вопросы