Соотношение риск-прибыль
Что такое R:R, как оно связано с винрейтом, какое соотношение действительно рабочее и почему само по себе оно ничего не гарантирует.
Сервис TradeLabs
В TradeLabs R:R проставляется автоматически при импорте, а средний показатель считается отдельно по каждому сетапу, паре и сессии. Видно не общее соотношение, а то, где оно портится.
R:R - отношение потенциальной прибыли к риску в сделке. Если вы рискуете 100 долларами ради 300, соотношение равно 1 к 3, или 3R. Это одна из двух величин, без которых винрейт не имеет смысла.
Как связаны R:R и винрейт
Эти два показателя работают только в паре. Порог безубыточности считается просто: чем выше R:R, тем меньший винрейт нужен, чтобы не терять.
- R:R 1 к 1 - нужен винрейт выше 50 процентов.
- R:R 1 к 2 - достаточно примерно 34 процентов.
- R:R 1 к 3 - достаточно примерно 25 процентов.
Отсюда следует, что система с винрейтом 30 процентов может быть прибыльной, а с винрейтом 70 - убыточной. Значение имеет не частота, а произведение частоты на размер.
Какое соотношение считается рабочим
Универсального ответа нет: R:R 1 к 1 нормален для скальпинга с высоким винрейтом, а для трендовой торговли нормальным будет 1 к 4. Важнее другое - совпадает ли заявленное соотношение с фактическим.
Планируемое R:R берётся из разметки перед входом. Фактическое считается по результату. Расхождение между ними и есть главная информация: обычно оно означает, что прибыль фиксируется раньше запланированного.
Почему высокий R:R сам по себе не спасает
- Прибыль фиксируется раньше цели. Планировали 3R, забрали 1R - на бумаге система с высоким соотношением, в реальности нет.
- Стоп двигается. Риск увеличивается уже после входа, и реальное соотношение становится хуже заявленного.
- Цель нереалистична. Соотношение 1 к 5 при стопе в несколько пунктов означает, что цель почти никогда не достигается.
- Комиссии не учтены. На коротких дистанциях они заметно ухудшают фактическое соотношение.
Что смотреть в своей статистике
Средний R:R по всем сделкам мало что даёт. Полезны разрезы:
- R:R по каждому сетапу - у разных моделей входа оно разное, и общее среднее это скрывает.
- Планируемое против фактического - показывает, дотягиваете ли вы до собственных целей.
- Средний профит против среднего убытка - тот же смысл в деньгах, самая быстрая проверка.
- R:R по времени входа - в одни часы цели достигаются, в другие нет.
Как это считается в TradeLabs
- R:R проставляется автоматически при импорте с биржи, если указан депозит журнала и процент риска.
- Средний R:R по каждому сетапу - в статистике сетапов, вместе с винрейтом и математическим ожиданием.
- Разрезы по парам, сессиям, дням недели и часам входа - видно, где соотношение портится.
- Средний профит против среднего убытка - на дашборде, без формул.
- Разбор ИИ - указывает, в каких сетапах фактический результат систематически ниже запланированного.
Бесплатный тариф без ограничения по времени: 150 сделок, десять сетапов, разовый перенос истории с биржи. Карта не нужна.
Что ещё есть в TradeLabs
Статистика по сделкам - только часть сервиса. Рядом работают инструменты, которые закрывают остальную подготовку: рыночный контекст, проверка стратегий и дисциплина.
Дашборд и статистика
Кривая депозита, календарь сделок с раскраской по дням, KPI и разбивки по сетапам, парам и сессиям. Набор виджетов и их порядок настраиваются под себя перетаскиванием.
ИИ-разбор сделок
Три режима: подробный разбор системы, поиск повторяющихся ошибок и оценка сетапов с приговором по каждому. Выводы приходят с конкретными цифрами, а не общими советами.
ИИ-ментор
Вопрос по своей статистике обычными словами: какой сетап убрать, почему падает винрейт, что исправить первым. Ответ считается по вашим сделкам, а не по общим правилам трейдинга.
Журналы бэктестов
Отдельные журналы для проверки стратегии на истории. Считаются те же винрейт, R:R и математическое ожидание, но с реальной статистикой они не смешиваются.
Экономический календарь
События США, еврозоны и Британии с фактом, прогнозом и предыдущим значением. Данные берутся из официальных источников: BLS, FRED, EIA, ONS и Eurostat, с учётом пересмотров прошлых значений.
ИИ-анализ новостей
Разбор каждого выхода данных сразу после публикации: суть цифры, влияние на BTC, DXY, золото и индексы, нарратив и что смотреть дальше. С учётом всей истории показателя, режима политики ФРС и геополитического фона.
On-chain и рыночные данные
Индекс страха и жадности, доминация BTC, соотношение лонгов и шортов по четырём биржам, накопленный фандинг за 1, 7 и 30 дней, ликвидации в реальном времени, потоки в BTC-ETF и сезонность по месяцам.
Правила, цели и заметки
Свой свод правил с отметками соблюдения по сделке, цели по результату и раздел заметок с фотографиями графиков. Всё хранится в облаке и синхронизируется между устройствами.
Калькулятор позиции
Расчёт объёма от депозита, процента риска и расстояния до стопа. Считается до входа, чтобы риск был решением, а не тем, что получилось.
Telegram-бот и Mini App
Тот же журнал внутри Telegram: можно добавить сделку и посмотреть статистику, не открывая браузер. Данные общие с веб-версией.
Частые вопросы
Какое соотношение риск-прибыль считается хорошим?
Какой винрейт нужен при R:R 1 к 2?
Как считать R:R в сделке?
Почему фактическое R:R хуже запланированного?
Где посмотреть R:R по каждому сетапу?
Посмотрите своё реальное R:R
Подключите биржу или загрузите файл - соотношение посчитается по каждой сделке и по каждому сетапу отдельно.